「金融危机监测站」
全球资产泡沫7月报告概述
文
DidierSornette吴柯赵冬帅冯宇
金融危机监测站「全球资产泡沫月度报告」由瑞士苏黎世联邦理工学院(ETHZurich)创业风险中心(ChairofEntrepreneurRisks)和南方科技大学风险分析预测与管控研究院（Risks-X)于每月月初联合发布，旨在为全球投资者和相关科研工作者提供全球范围内各类金融资产泡沫的追踪、识别和预警预测的月度量化分析结果。本文为金融危机监测站「全球资产泡沫月度报告」中主要分析结果的概述，如需阅读英文原版和历史报告，可在金融危机监测站的网站(点击文末“阅读原文”)下载。
本研究报告中涉及的分析结果和观点取决于报告作者所知悉的各种市场环境因素及作者使用的相关模型，仅代表作者个人观点，供作学习和研究参考，不构成财务、法律、税务、投资建议、投资咨询意见或其他意见，不代表南方科技大学风险分析预测与管控研究院的观点，不应成为作出任何投资或其他决定的唯一依据。依据本报告所发布的信息以及所表达的意见行事所造成的一切后果由行事者自负，与本研究院无关。
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「金融危机监测站」简介
金融危机监测站(FinancialCrisisObservatory，FCO)由DidierSornette教授于年在瑞士苏黎世联邦理工学院创立，是一个旨在监测分析全球各大金融市场和主要资产类别的金融泡沫演变的科学平台。金融危机监测站通过系统地、大规模地检验和量化金融市场会表现出一定程度的无效性和可预测性这一潜在假设，通过使用超级计算机集群，使用对数周期幂律奇异性(Log-Periodic-Power-Law-Singularity,LPPLS)等数理统计模型，对全球各个国家超过种金融资产进行每日实时地量化分析，编制资产泡沫指数，并每月定期发布报告，分析和预测全球主要金融市场的资产泡沫情况。
目前，监测站已成功预测过多次全球金融市场中的资产泡沫破裂，包括年的金融危机、年的石油泡沫、年的白银价格泡沫、年欧元对瑞朗泡沫破裂、中国年、年和年3次股灾等。多年来，监测站对金融危机事件的分析及对股市和油价的泡沫破裂时间的准确预测，被华尔街日报等主流媒体大量报道，监测站至今依然每月发布全球资产泡沫报告，长期以来被大量的对冲基金、资产管理公司、私人银行、家族信托和保险公司等机构密切